云吞主要由两部分构成：外皮和内馅。
外皮：云吞皮通常由精制面粉、盐、水和鸡蛋制成，皮薄且富有弹性，口感光滑。它的制作要求非常精细，需要将面团揉制至光滑，然后用擀面杖擀成薄薄的皮。现代市面上也有现成的云吞皮，方便快捷。
内馅：传统云吞的馅料多为猪肉末、虾仁和葱姜，当然，也有其他变化，如加入鸡肉、牛肉、蘑菇等。馅料需要经过精细的剁制，加入一些香料（如葱、姜、酱油、胡椒粉、香油等）调味，搅拌均匀后，才能包入云吞皮中。
